金融工程和金融数学在学科性质、课程设置、就业方向和实际应用等方面存在一些区别。金融工程更注重工程性和实践性，强调利用数学、计算机科学和工程技术的方法来解决金融问题，更加注重实际应用和创新。而金融数学则更注重数学理论和方法在金融中的应用，更注重数学基础和理论深度。金融工程的课程设置更加广泛，涵盖了数学、计算机科学、经济学、金融学等多个领域，注重多学科交叉融合。而金融数学的课程设置则更加侧重于数学方面，如概率论、统计学、微分方程等。就业方向上，金融工程毕业生更偏向于在投资银行、证券公司、对冲基金等机构从事金融创新、金融产品设计等工作，而金融数学毕业生则更偏向于在金融机构的风险管理部门、量化投资部门等从事风险管理、量化分析等工作。在实际应用中，金融工程更加注重创新和实用性，例如利用大数据和人工智能技术进行金融数据分析和预测，开发新型金融产品等。而金融数学则更注重理论和模型的建立和分析，例如利用数学模型对股票价格进行预测和风险管理。金融工程和金融数学虽然有很多相似之处，但在学科性质、课程设置、就业方向和实际应用等方面仍存在一定的区别。
量化对冲基金金融数学基础知识
美国地理条件优越，气候相对适宜，教育体系完善，是许多留学生的心仪之地。那么哥伦比亚大学的金融数学硕士怎么样呢?的我在这里为大家整理了美国哥伦比亚大学金融数学硕士详细介绍，欢迎阅读。 一、介绍 1. Mathematics of Finance MA Program(MAMF)，由哥大数学系与统计系强强联合打造，项目集合了数学、统计、随机过程、数值方法和金融应用程序等多样化的优势。 2. 课程是一般常见的两到三学期的课程，共10门课程，其中6门必修课程，4门选修课程，无分支设定。为了更方便那些白天需要工作的非全日制学生，不管是春季学期还是秋季学期，必修课和多数选修课都有部分需要在晚上上课。 3. 核心课程主要由金融理论课、数学课和统计类课程组成，能让同学们具备一个良好的数理金融背景。选修课的设置相对灵活，同学们可以选择和MAFN相关的数学系，统计系，计算机科学系，经济学系，工业工程和运筹学系, 商学院以及国际和公共事务学院的课程，尽享学校优势的学科资源。 二、申请要求 1. 硬件要求：项目对于学生的成绩有严格的分数要求，要求TOEFL最低100，雅思最低7.5。项目接受GRE和GMAT申请，但是更倾向于GRE。项目对于同学们的硬件要求比较高，从往年的录取数据来看，建议同学们达到GPA3.5，TOEFL110，GRE325 申请才具有竞争优势。 2. 申请背景：项目要求申请人应该有微积分、线性代数、初等微分方程、概率、统计和编程语言等基础知识，高级微积分和数学分析知识包括测度理论是较为推荐的，但是并不是必须具备的，另外建议修过概率论、统计理论概论、数学分析原理等课程。可见项目对同学们的数学背景要求相当严格，建议在申请材料中多方面展示丰富的数学课程背景。 3. 工作经验：项目对工作经验无要求，但是学校表明有金融相关的工作经验会有助于录取。建议同学们一定要丰富自己的专业经验，提升对于金融行业的认识，在实习的岗位选择上，尽量选择偏重研究型的，例如通过建模的形式，研究分析并开发相关的金融衍生物或是研究和开发新的产品等，无论是全职或者是兼职都可。 三、就业情况 1. 项目就业服务中心提供一系列的就业服务和资源，包括咨询服务和简历修改，面试模拟，职位数据库、校园招聘等，每周也会安排一次研讨会，引领实践经验，同学们可以在得到职业帮助的饱览成功校友和职业人士的行业经验，合理规划自己的职业路径。 2. MAFN项目吸引了众多像高盛、摩根士丹利、花旗集团、摩根大通、美国银行等这样的世界知名公司来招聘，毕业生多选择银行、投资银行、资产管理公司、对冲基金公司来就职，工作类型也很多样，如Modelling，Risk，Technology，IBD，Asset Management，Sales And Trading，Prop Trading等。从就业形势来看，能找到工作的大陆本最少在60%以上，毕业年起薪约$70000。一位毕业的学长就刚刚去到一家国际化的量化交易公司Transmarket Group做trader的工作。
量化对冲基金收益来源于哪几个方面
随着市场的快速发展，从中催生了不少词汇，了解其含义及特点是十分必要的，那量化对冲基金的特点有哪些？量化对冲基金怎么样？量化对冲基金的特点：1、投资范围广投资策略灵活普通公募产品由于投资范围受限，参与衍生品投资的比例较低，例如我国证券投资基金参与股指期货交易指引规定，基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%，基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%且必须以套期保值为主，严格限制投机。而对于部分私募量化对冲产品(如私募基金公募专户)而言，不仅可以在现金银行存款股票债券证券投资基金央行票据短期融资券资产支持证券金融衍生品商品期货等各类资产间灵活配置，而且没有投资比例上的限制，极大地提高了投资的灵活性。2、以追求绝对预期年化预期收益为目标由于公募基金有投资范围和仓位限制，如股票型基金不得低于80%的规定(部分基金更高)，只能靠买入持有或者降低仓位管理资产，更多是靠天吃饭，使得在下跌行情中无法避免系统性风险，因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对预期年化预期收益排名，于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境而对冲基金投资策略灵活，可以通过做多/做空股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的绝对预期年化预期收益，以追求绝对预期年化预期收益为目标另一方面，近些年来我国A股市场始终处于弱势震荡状态，行业板块之间轮动特征明显，因此公募产品业绩波动巨大，今年业绩第一的基金明年很可能倒数第一，大有你方唱罢我方登场之态势受此影响，投资者的风险偏好愈发降低，其对稳健预期年化预期收益的追求愈发迫切，绝对预期年化预期收益产品也越来越受到市场的重视和欢迎。3、更好的风险调整预期年化预期收益通过比较海外对冲基金和主要市场指数的业绩表现可以看到，长期中各类策略对冲基金的累计预期年化预期收益均超于了主要市场指数，均实现了正历史预期年化预期收益率在市场下跌时，对冲基金也体表现一定的抗跌性，如2008年金融危机期间整体来看，对冲基金在获取稳定预期年化预期收益的同时提供了更好的防御性。4、与主要市场指数相关性低具备资产配置价值考察过去13年间各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以看到，除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数间的相关性都比较低，其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关，因此将对冲基金加入投资组合后可以降低组合整体的预期年化预期收益波动并提高组合的风险调整后预期年化预期收益各类对冲基金指数间的相关性较高，因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。
