场内基金溢价是指基金在二级市场上的价格高于基金在场内的净值,溢价率就是(场内价格 - 场外净值)/ 场外净值×100%。当基金在二级市场上出现溢价的情况时,投资者可以利用它与场外基金净值的差值进行套利。

基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。

对于二级市场的交易基金来说,其成交价并不等同于基金净值,当成交价高于基金净值时,就是溢价交易;反之就是折价交易。

场内就是股票市场,也就是大家说的二级市场。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

封闭式基金,ETF基金只能在场内购买(对大投资者,ETF可以在“一级”市场购买),也就是只能在股票市场购买。其他开放式基金可以在场外购买,就是大家都熟知的方式,其中LOF基金可以在场内购买。

场内交易价是实时的,即是你当时购进的价格是多少就是多少,与股票交易是一样的道理。

和场外申购一样,场内购买(买入)的也可以分红,但是有一点区别,场内购买的基金分红只能是现金分红,不能红利再投入,场外的可以红利再投入。可以赎回的,在场内购买的基金,也可以在场内赎回,赎回价格以收市后公司公布的当天净值为赎回价格。买入(股票方式)与申购(基金方式),卖出与赎回不同。基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回,但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上,而形成了基金。

场内基金跟场外基金最大的区别就是交易场所的不同,场内基金必须在二级市场才能买卖,而且场内基金的走势更为复杂,其净值是实时变动的,也有很多专业的用词,比如溢价。

场内基金溢价什么意思?

当一只基金在二级市场的交易价格高于实际净值,就叫做溢价,若是一只基金在二级市场的交易价格低于实际净值,就会出现折价。比如某基金的实际净值是6元,其在二级市场的交易价格超过了6元,那么就是溢价。

出现这种情况的原因是由于在交易所上市交易封闭式基金的交易价格并不一定等同于其资产净值,封闭式基金的交易价格而是由市场买卖力量的均衡决定的,跟股票的价格涨跌是一样的道理,供不应求价格上涨,供过于求价格下跌。

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

场内基金溢价简单来说就是基金价格高于基金净值价格,该基金价格严重脱离其本身的价值。出现这样情况的基金,是存在较高的泡沫性的,中后期下跌的可能性会比较大。

若是打算购买场内基金,要做好盯盘的准备,毕竟场内基金的价格是实时变动的,机会都是瞬息万变的,不比场外基金,每天只有一个净值。

场内基金溢价是指基金在二级市场上的价格高于基金在场内的净值,溢价率就是(场内价格 - 场外净值)/ 场外净值×100%,基金在二级市场上的价格为1.5元,在场内的净值为1.0元,则基金的溢价率=(1.5-1.0)/1.0×100%=50%。

当基金在二级市场上出现溢价的情况时,投资者可以利用它与场外基金净值的差值进行套利,当市场上的etf价格大于净值时,投资者将从二级市场买入一篮子股票,然后在一级市场按净值转换为etf基金份额,再在二级市场将etf高价卖掉,完成套利。

拓展资料

基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。对于二级市场的交易基金来说,其成交价并不等同于基金净值,当成交价高于基金净值时,就是溢价交易;反之就是折价交易。基金溢价一般发生场内交易的市场,也就是二级市场(股票市场),即交易价格高于基金净值的情况,反之则为折价。传统封闭式基金多为折价,创新性封闭式基金上市时常出现溢价,主要是由于产品稀缺性导致投资者对该产品的追捧。

溢价是指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上,则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。溢价是指交易价格超过证券票面价格,只要超过了就叫做溢价。溢价空间是指交易价格超过证券票面价格的多少。

关于风险溢价,对于风险资产,投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿,这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿,就是风险溢价。风险溢价又叫风险报酬,风险报酬是投资者因冒风险进行投资而要求的,超过无风险报酬的额外报酬。

溢价也就是比原来的价格高出的部分,那么溢价率就是高出的百分比。在证券市场中,大家往往参考溢价率的数据作为度量权证风险高低的评估。

溢价率的计算方法如下:

认购权证溢价率=(行权价 认购权证价格/行权比例-正股价)/正股价。

认沽权证溢价率=(正股价 认沽权证价格/行权比例-行权价)/正股价。

从上述公式可见,溢价高低其实很大程度取决于正股价格及权证价格,而权证价格又会随时间流逝而递减。

假如行使价高于正股价格(价外权证),权证价格全为时间价值(即没有任何内在价值),计算出来的溢价会较高。相反,假如正股价格高于行使价,权证价格包含的时间价值较低,所计算出来的溢价相对较低。