基金风险指标都有哪些?基金的风险指标在投资 理财 时我们有时会听到有人提及几个常见的基金风险指标,那都有哪些较为常见的基金风险指标需要股民们有所了解呢?现在让我们来了解一下相关的知识吧!基金在降低个股带来风险的它本身的风险也是比较大的,尤其是它的市场风险,有以下几个基金的风险指标供参考。1)标准差标准差主要是表现基金增长率的波动情况,数值越小代表越平稳对投资者来说越有利。但是不能仅靠标准差来评判基金的风险,标准差只能反映基金 收益 的波动情况,并不能完全代表基金风险的大小。2)最大回撤率它主要是体现基金的风险控制能力,主要指在特定的周期内,一个人买入基金可能出现的最大亏损。它和风险是成正比的,数值越小意味着风险越小。3)贝塔指数这个指数想必大家都比较熟悉,我们常说的聪明的贝塔,指的就是贝塔指数。它可以用来衡量个别股票或者股票基金相对整个股市的价值波动情况。贝塔指数的绝对值越大,其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大,反之,也变化幅度小,如果是负值,表示它变化的方向与大盘的方向相反,大盘涨的时候它跌。可以在牛市来临前,或者某个预期的大涨之前买入高贝塔系数的基金,来放大可能获得的收益4)夏普比率它主要是用来判断基金收益和风险之间的关系,即每多承受一单位的风险会多产生多少超额回报。它的数值越高越能证明这支基金是一只风险低收益高的好基金。

标准差,标准差是指过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大,那么它的标准差也越大。基金A在过去36个月内每月的收益率都是1%,那么其标准差为0。基金B的月收益率是不断变化的,一个月是5%,下一个月是25%,再下一个月是-7%,那么基金B的标准差则大于基金A的标准差。而基金C每个月都亏损1%,其标准差也同样是为0。标准差所量化的对象是投资组合收益的波动,而不是投资组合中的风险,因为标准差并没有体现基金的下行风险,即亏损的可能性。正如上例,尽管基金B的标准差较大,但其风险并不一定比基金C的风险大。换而言之,标准差大的基金可能没有下行风险,而仅仅是收益波动很大。我们最好将标准差视为衡量收益波动的手段。应当将基金的标准差与同类型基金或者业绩评价基准的标准差进行比较。因为单看标准差本身的绝对数字并不能直观地显示其含义。7%的标准差比5%高,但这个数值对于某只基金来说,是高还是低呢?β系数,β系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。β系数越高,意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β系数大于1,则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β系数为1,则市场上涨10%,基金上涨10%;市场下滑10%,基金相应下滑10%。如果β系数为1.1,市场上涨10%时,基金上涨11%,;市场下滑10%时,基金下滑11%。如果β系数为0.9,市场上涨10%时,基金上涨9%;市场下滑10%时,基金下滑9%。β系数能否有效衡量风险,很大程度受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较,计算出来的β系数就没有意义。所以考察β系数时,应当同时考察另一个指标--R平方。

我们通常可以通过一些指标来判断基金的风险如何,那么基金风险指标有哪些呢,我们来看一下。

基金风险指标有哪些?

1.最大回撤

最大回撤是基金从高点到低点的幅度,是基金上涨后进行回调的最大幅度。最大回撤是投资者买入基金时最糟糕的情况,但最大回撤是分时的,比如有近一个月、近一年的最大回撤,投资者在选择基金时可以留意最大回撤,如果最大回撤超过了你的风险承受能力,那建议还是不要购买了,或者轻仓买入降低损失。

2.夏普比率

夏普比率是可以同时对收益与风险加以考虑的指标,假如夏普比率为1,就是你多承担1份风险,可以获得1的超额收益,投资者可以对比多只基金产品的夏普比率,从而在能够承受一定风险的情况下选出收益比较高的基金。

3.波动率

基金的波动率越高,价格波动越大,基金的收益率不确定性越强,也意味着风险越高,如果你追求稳定的收益,建议选择波动率不高且波动平缓的基金。

4.贝塔指数

基金贝塔指数越高,收益越高,潜在风险也高,相反贝塔指数越低,收益越低,潜在风险越小。当贝塔出现负值时,就是基金走势和大盘走势完全相反,大盘上涨的时候它跌。

投资者在选择基金时可以参考以上指标,针对自己的风险承受能力去选择基金,在此需要提醒投资者:基金有风险,投资需谨慎。